| T O P I C R E V I E W |
| fabrivero |
Posted - 19 June 2006 : 18:41:02
Indicatore: REGLIN
Da copiare ed incollare 
Property N() As Numeric 'period
Default (10)
EndProperty
Property PriceType() As Numeric
List (Open, 1)
List (High, 2)
List (Low, 3)
List (Close, 4)
Default (4)
EndProperty
Function Main()
dim i as Numeric
dim m as Numeric
dim b as Numeric
dim sum_x as Numeric = 0
dim sum_y as Numeric = 0
dim sum_xy as Numeric = 0
dim sum_x2 as Numeric = 0
for i = 0 to N - 1
sum_x = sum_x + i
sum_x2 = sum_x2 + i ^ 2
Select case PriceType
Case 1
sum_y = sum_y + (open( - N + 1 + i) - open( - N + 1))
sum_xy = sum_xy + i * (open( - N + 1 + i) - open( - N + 1))
Case 2
sum_y = sum_y + (high( - N + 1 + i) - high( - N + 1))
sum_xy = sum_xy + i * (high( - N + 1 + i) - high( - N + 1))
Case 3
sum_y = sum_y + (low( - N + 1 + i) - low( - N + 1))
sum_xy = sum_xy + i * (low( - N + 1 + i) - low( - N + 1))
Case 4
sum_y = sum_y + (close( - N + 1 + i) - close( - N + 1))
sum_xy = sum_xy + i * (close( - N + 1 + i) - close( - N + 1))
EndSelect
next i
m = (sum_x * sum_y - N * sum_xy) / (sum_x ^ 2 - N * sum_x2)
b = (sum_x * sum_xy - sum_x2 * sum_y) / (sum_x ^ 2 - N * sum_x2)
Select case PriceType
Case 1
return m * (N - 1) + b + open( - N + 1)
Case 2
return m * (N - 1) + b + high( - N + 1)
Case 3
return m * (N - 1) + b + low( - N + 1)
Case 4
return m * (N - 1) + b + close( - N + 1)
EndSelect
Endfunction
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| 5 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| Blondy |
Posted - 29 June 2006 : 18:00:26
Posto un link ad un interessante articolo sull'uso della regressione lineare e sulle medie mobili.
Credo possa essere utile ai meno esperti.
http://www.tradingprofessionale.it/indexarticolo.php?idarea=4&idsez=22&idart=1568&ids=461451 44151 907650 15069
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| Blondy |
Posted - 23 June 2006 : 00:51:00
Grazie del link.
Quindi, se ho ben capito, il tuo indicatore restituisce il coefficiente angolare della retta ottenuta tramite l'interpolazione dei dati degli ultimi N periodi. Bene. La prossima settimana lo provo.
Adesso mollo tutto e sparisco per il weekend...
Buon fine settimana! 
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| fabrivero |
Posted - 22 June 2006 : 13:00:33
dai un'occhiata quì:
http://it.wikipedia.org/wiki/Regressione_lineare
Confrontale con una media mobile di ugual periodo
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| fabrivero |
Posted - 22 June 2006 : 12:58:28
Praticamente la retta di regressione lineare interpola un'insieme di punti adottando il criterio dei minimi quadrati (che mi permette di calcolare i coeff. della retta P = m*t + b dove P = prezzo e t = tempo).
In tal caso se prendi sempre l'ultimo punto di tale retta che interpola sempre N punti ottieni una curva.
Se si potessero allegare le immagini sarebbe più semplice
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| Blondy |
Posted - 19 June 2006 : 20:56:15
ehm... perdona l'ignoranza...
se non ricordo male la regressione lineare è un metodo per "stimare" il valore atteso di una variabile, supposta dipendente da una o più variabili indipendenti, utilizzando l'analisi dell'andamento delle variabili indipendenti stesse...
Puoi per cortesia spiegare il funzionamento del tuo indicatore anche ai non addetti ai lavori?
Comunque grazie per avere condiviso la tua creazione.
Più esempi concreti di programmazione ci sono, maggiore è la possibilità di imparare qualcosa di utile.
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